Mimo wszystko starał się utrzymać prace Koła Berlińskiego, poprzez organizację małych seminariów i kolokwiów.
Grelling współpracował z Kurtem Gödlem i w 1936 roku opublikował artykuł, w którym bronił twierdzenia Gödla przeciwko błędnej interpretacji, zgodnie z którą dotyczy ono paradoksu Russella.
Choć wiele z jego krewnych i znajomych uciekło z Niemiec, on nie myślał poważnie o wyjeździe do 1937 roku, kiedy wyjechał do Brukseli w celu współpracy z Paulem Oppenheimem, by napisać kilka artykułów na temat analizy naukowego wyjaśnienia i o psychologii gestalt.
10 maja 1940 roku, w pierwszym dniu niemieckiej inwazji na Belgię, Grelling został aresztowany i deportowany do Francji, gdzie internowano go przez dwa lata w państwie Vichy. Oppenheim i Hempel próbował pomóc Grellingowi zapewniając mu pracę w New School for Social Research w Nowym Jorku. Wiadomość o stanowisku i wiza do USA dotarły jednak do obozu, gdy do Grellinga dołączyła jego żona Greta, z którą nie chciał się rozstać ze względów bezpieczeństwa. Amerykańscy urzędnicy imigracyjni podejrzewali Grellinga o skłonności do komunizmu, co spowodowało fatalną dla Grellinga zwłokę.